Онлайн-калькулятор призвания

Математическая энциклопедия » Что такое «Авторегрессия»?

Значение слова, определение и толкование термина

Авторегрессия

Avtoregressiya

- регрессионная зависимость значений [Авторегрессия. Фото 1] нек-рой случайной последовательности [Авторегрессия. Фото 2] от предшествующих значений [Авторегрессия. Фото 3] Схема линейной А. т- го порядка определяется уравнением линейной регрессии Х n по [Авторегрессия. Фото 4] то есть

[Авторегрессия. Фото 5]

где [Авторегрессия. Фото 6] - постоянные, случайные величины [Авторегрессия. Фото 7] одинаково распределены с нулевым средним, дисперсией [Авторегрессия. Фото 8] и некоррелированы (иногда независимы). Схема А. служит полезной стохастич. моделью для описания нек-рых временных рядов (впервые схема линейная А. была введена Дж. Юлом, Yule G., 1921) для анализа временных рядов, к-рыми описывается система, осцилирую-щая под воздействием внутренних сил и случайных ударов извне. Схема А. (*) может быть рассмотрена как случайный процесс особого типа - авторегрессионный процесс. А. В. Прохоров.

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

См. также

  • МЕРЦАНИЙ МЕТОД - метод определения параметров турбулентной среды и источника, к-рым просвечивается среда, на основе измерения статистич. х

  • - ассоциативная алгебра или алгебра Ли удовлетворяющая условию Энгеля: для всякого внутреннее дифференцирование ad Xнильпотентно. Иначе г